La Capilla se alza en el lugar donde el 29 de julio de 1900 el anarquista Gaetano Bresci asesinó al rey Umberto I de Saboya al término de un acontecimiento deportivo. El heredero y sucesor Víctor Manuel III encargó al arquitecto Giuseppe Sacconi, autor del Altare della Patria en Roma, el diseño de un edificio conmemorativo rico en elementos simbólicos, que fue inaugurado en 1910. Encima de la columna hay una Piedad de bronce, grandes cruces de alabastro y los símbolos del reino, entre ellos el cetro y la corona. En la base de la columna hay una capilla decorada con mosaicos, mientras que debajo hay una cripta en la que una lápida de mármol negro marca el lugar del atentado. El proyecto fue probablemente aprobado por la Regina Margherita. De hecho, en el aparato decorativo no falta el motivo de la margarita, su signo distintivo. El mismo motivo se repite en la gran verja de Alessandro Mazzucotelli, "herrero ornamental" de fama internacional, que delimita la zona.