El 17 de agosto de 1840 se inauguró la línea ferroviaria, la segunda en Italia después de la línea Nápoles-Portici, que unía Milán con Monza, residencia de verano de la corte de los Habsburgo. Para acompañar este corto pero importante tramo de ferrocarril se construyó una estación de estilo neoclásico, posteriormente demolida cuando se construyó la nueva estación, más grande (1882 - 1884). 

Umberto I de Saboya, gran usuario del tren para sus viajes, hizo construir la Saletta Reale, una sala de recepción para los viajeros reales y sus invitados. Interesante ejemplo del gusto ecléctico imperante en la época, la Saletta está decorada en las paredes con elegantes motivos florales y en el techo con el Genio de los Saboya, pintado por Mosè Bianchi (1883 - 1884). El espacio acoge actividades culturales.