Le 17 août 1840 fut inaugurée la ligne de chemin de fer, la deuxième en Italie après celle de Naples-Portici, qui reliait Milan à Monza, résidence d'été de la cour des Habsbourg. Une gare de style néoclassique fut construite pour accompagner ce court mais important tronçon de chemin de fer, démolie par la suite lors de la construction de la nouvelle gare, plus grande (1882 - 1884). 

Umberto Ier de Savoie, grand utilisateur du train pour ses voyages, fit construire la Saletta Reale, une salle de réception destinée aux voyageurs royaux et à leurs invités. Exemple intéressant du goût éclectique qui prévalait à l'époque, la Saletta est décorée sur les murs d'élégants motifs floraux et au plafond du Génie de la famille de Savoie, peint par Mosè Bianchi (1883 - 1884). L'espace accueille des activités culturelles.